إستراتيجية تغطية ارتباط الفوركس

استراتيجية التحوط والترابط.

العديد من هنا نشر استراتيجيات التحوط، لذلك ظننت أنني سوف نشر واحد لقد تم التداول لمدة أسبوع تقريبا. لقد كان كل شيء إيجابي لأنني لا تستخدم وقف الخسائر. أنا نشر هذا هنا لأن الناس عادة ما تكون قادرة على اختيار ثقوب في الاستراتيجية وتظهر فيها أنها سوف تفشل، وأريد أن أعرف هذا قبل أن أظل التداول عليه. ها هو:

1. اذهب دو دايليفكس وانقر على "الرسوم البيانية" و "الرسوم البيانية الحية" وفتح ور / أوسد.

2. انقر على "الصكوك" وتراكب الرسم البياني غبب / أوسد.

3. اختيار أي إطار زمني (يمكنني استخدام 30 دقيقة).

4. لاحظ كيف العملات الوجه بالتخبط، صعودا وهبوطا على بعضها البعض. في وقت واحد سوف يكون غبب / أوسد على القمة، ثم بعد بضع ساعات أو بعد يوم واحد ور / أوسد سيكون على رأس القائمة.

5. شراء العملة التي هي في الجزء السفلي وفي نفس الوقت بيع العملة التي هي على القمة.

6. عندما تتلاقى وعبر الخروج للفوز.

لذلك نحن ندخل الموقف عندما يكون هناك فجوة بين أزواج العملات هذه، ونحن نخرج عندما أزواج العملات عبر (واحد الذي كان على الجزء السفلي هو الآن على القمة، واحد الذي كان على القمة هو الآن في الجزء السفلي ).

ومن الواضح أن أكبر الفجوة بين العملتين عند دخول الأفضل.

أنا التجارة مع 1000 وحدة لكل 100.00 $ رصيد الحساب أو 10،000 وحدة (الكثير مصغرة) لكل $ 1،000.00 رصيد الحساب.

وقد حقق هذا النظام عائدا بنسبة 15٪ تقريبا على رصيد حسابي في الأسبوع السابق.

ويمكن أيضا أن يتم ذلك مع غبب / جبي و ور / جبي.

يرجى التعليق على هذه الاستراتيجية قدر الإمكان.

الأسئلة الأساسية حول كيفية فتح الرسوم البيانية، والرسوم البيانية تراكب، وما إلى ذلك لن يتم الرد كما ليس لدي الوقت لمناقشة أي شيء ولكن الاستراتيجية نفسها.

طريقة أخرى هي الدخول إلى الموضع عندما تتقاطع أزواج العملات ونحن نخرج عندما تكون هناك فجوة بين أزواج العملات هذه.

في مراجعة النظام الخاص بك لقد لاحظت أن هناك فرق بين جداول الأسعار للعملات المتداولة. إذا كان اليورو مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / أوسد) يفوز مقابل غب / أوسد، عندما يعبرون في نهاية المطاف من المحتمل أن يكون التباطؤ (اعتمادا على المسافة في الفجوة عند التداول الأول) سلبيا حيث تحرك غب / أوسد مسافة أكبر عبر الرسم البياني في المقارنة إلى اليورو / الدولار الأمريكي. إذا كان غب / أوسد هو التجارة الفائزة فإن الربح المحتمل يمكن أن يكون أكبر من الفجوة الفاصلة عند الدخول. يجب أن يكون هناك فجوة كبيرة على الدخول.

استراتيجية مثيرة للاهتمام. هل تعرف من أي مكان حيث يمكننا الحصول على جدول ارتباط لكل إطار زمني؟ أنا أعرف كيفية حساب ذلك، ولكن سيكون من المفيد أن يكون متوفرا.

وأود أيضا أن أعرف كم من الوقت كنت قد تم تداول هذه الاستراتيجية وما هي النتائج الخاصة بك حتى الآن؟ ما أجد صعوبة هو العثور على أفضل لحظة لدخول التجارة. لقد أرسلت صورة لما أعتقد أنه يمكن استخدامها لذلك. بالنسبة لزوج زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي والدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أيضا اليورو مقابل الفرنك السويسري / اليورو مقابل الفرنك السويسري و يوروغب / غبشف)، يمكن أن ننتظر الاختلاف ثم لمذبذب مثل تسي للوصول إلى مناطق ذروة الشراء / ذروة البيع (انظر خطوط فيرتيفكال الحمراء على الموافقة المسبقة عن علم). من هناك، أنت تعرف أن هناك احتمال أن سعر اثنين من أزواج سوف تلتقي معا. ثم استخدام مؤشر مثل هيكين العشي لتأكيد التقارب والخروج عند أي واحد من هيكين العشي يتغير لون أو على الصليب من اثنين من أزواج.

في المثال الخاص بي، دخلت صفقاتي من إشارات هيكين أشي فقط، ولكن سيكون من الأفضل إذا كان مذبذب يمكن استخدامها بمثابة تنبيه قبل الإدخالات.

نعم هناك، تحقق من هذا الارتباط لجداول الارتباط:

حاولت هذه الاستراتيجية أعلاه من خلال انتظار الثغرات وشراء الزوج السفلي وبيع الزوج العلوي وأنا حقا أحب مفهومها ولكنها تحتاج إلى بعض التعديلات بقدر ما أزواج إلى الصفقات وما هو كريتيريا. حتى الآن هذا هو ما لاحظت:

1-ترتيب أزواج يتغير مع إطارات زمنية مختلفة حتى على 1 دقيقة زوج واحد يمكن أن يكون أعلى وعلى 15 دقيقة، يمكن أن يكون نفس الزوج في الجزء السفلي، لذلك مربكة الذي هو أعلى أو لأسفل، ولكن أنا استخدم 1 دقيقة حتى الآن.

1- باستخدام 1 دقيقة، ومشاهدة ل ينتشر في وقت الدخول، لاحظت ينتشر فكسم يزيد إفساد دخولي.

2- أزواج لا تتحرك نفس العدد من النقاط، لذلك في بعض الأحيان أجد نفسي حتى أو حتى تفقد حتى بعد اللمسات الزوج. إذا كنت على الجانب الخطأ من زوج أقوى، وسوف تفقد.

3- في بعض الأحيان الفجوة فقط الحصول على الحصول على أوسع وأوسع وإذا كان لديك أزواج خاطئة يمكن أن تفقد الكثير من النقاط.

4- مرة كنت في التجارة، كنت لا كيف كم من الوقت سيستغرق قبل إغلاق الزوج مرة أخرى، وهذا يمكن أن يستغرق دقائق أو ساعات طويلة، وعليك أن تكون أمام جهاز الكمبيوتر لإغلاق مانوالي.

ولكن مرة أخرى، وأنا أحب ذلك كثيرا لأنه منهجي ولا تتطلب اتجاهات البث الصوتي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض العمل.

أنا مفتون تقنيات التحوط وأنا قد تم دراسة مفاهيم مختلفة على مدى الأيام القليلة الماضية.

وسوف أقوم بتحديث لك مع نتائجي عند بدء التداول.

ويسرني أن أرى أن شخصا ما يتداول هذه الاستراتيجية.

لقد تم تداول ذلك من هذا القبيل كذلك.

في بعض الأحيان نتائج لطيفة جدا.

ولكن كما قلت، أنا أيضا بحاجة إلى العثور على أفضل لحظة لدخول الصفقات.

هل لا تزال تتداول هذه الطريقة؟

نعم هناك، تحقق من هذا الارتباط لجداول الارتباط:

حاولت هذه الاستراتيجية أعلاه من خلال انتظار الثغرات وشراء الزوج السفلي وبيع الزوج العلوي وأنا حقا أحب مفهومها ولكنها تحتاج إلى بعض التعديلات بقدر ما أزواج إلى الصفقات وما هو كريتيريا. حتى الآن هذا هو ما لاحظت:

1-ترتيب أزواج يتغير مع إطارات زمنية مختلفة حتى على 1 دقيقة زوج واحد يمكن أن يكون أعلى وعلى 15 دقيقة، يمكن أن يكون نفس الزوج في الجزء السفلي، لذلك مربكة الذي هو أعلى أو لأسفل، ولكن أنا استخدم 1 دقيقة حتى الآن.

1- باستخدام 1 دقيقة، ومشاهدة ل ينتشر في وقت الدخول، لاحظت ينتشر فكسم يزيد إفساد دخولي.

2- أزواج لا تتحرك نفس العدد من النقاط، لذلك في بعض الأحيان أجد نفسي حتى أو حتى تفقد حتى بعد اللمسات الزوج. إذا كنت على الجانب الخطأ من زوج أقوى، وسوف تفقد.

3- في بعض الأحيان الفجوة فقط الحصول على الحصول على أوسع وأوسع وإذا كان لديك أزواج خاطئة يمكن أن تفقد الكثير من النقاط.

4- مرة كنت في التجارة، كنت لا كيف كم من الوقت سيستغرق قبل إغلاق الزوج مرة أخرى، وهذا يمكن أن يستغرق دقائق أو ساعات طويلة، وعليك أن تكون أمام جهاز الكمبيوتر لإغلاق مانوالي.

ولكن مرة أخرى، وأنا أحب ذلك كثيرا لأنه منهجي ولا تتطلب اتجاهات البث الصوتي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض العمل.

يا رفاق تدرك أنه عندما تلتقي هو تعسفي تماما على برنامج البرنامج. ويمكن بسهولة نقل نقطة التقارب صعودا أو هبوطا كما تأتي البيانات الجديدة في، هو نوع من مثل إعادة طلاء.

يبدو بسيطا لي === ما يحاول الناس الوعظ هنا.

ور / تشف في ثابت.

أوسد / تشف، بطبيعة الحال، أوسد على القمة ؛؛ اليورو / الدولار الأمريكي، أوسد على القاع.

أي بهذه الطريقة، كنت تفجير التعرض الخاص بك.

هل هناك طريقة لتراكب المخططات على ميتاتريدر.

استراتيجية مثيرة للاهتمام. هل تعرف من أي مكان حيث يمكننا الحصول على جدول ارتباط لكل إطار زمني؟ أنا أعرف كيفية حساب ذلك، ولكن سيكون من المفيد أن يكون متوفرا.

وأود أيضا أن أعرف كم من الوقت كنت قد تم تداول هذه الاستراتيجية وما هي النتائج الخاصة بك حتى الآن؟ ما أجد صعوبة هو العثور على أفضل لحظة لدخول التجارة. لقد أرسلت صورة لما أعتقد أنه يمكن استخدامها لذلك. بالنسبة لزوج زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي والدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أيضا اليورو مقابل الفرنك السويسري / اليورو مقابل الفرنك السويسري و يوروغب / غبشف)، يمكن أن ننتظر الاختلاف ثم لمذبذب مثل تسي للوصول إلى مناطق ذروة الشراء / ذروة البيع (انظر خطوط فيرتيفكال الحمراء على الموافقة المسبقة عن علم). من هناك، أنت تعرف أن هناك احتمال أن سعر اثنين من أزواج سوف تلتقي معا. ثم استخدام مؤشر مثل هيكين العشي لتأكيد التقارب والخروج عند أي واحد من هيكين العشي يتغير لون أو على الصليب من اثنين من أزواج.

في المثال الخاص بي، دخلت صفقاتي من إشارات هيكين أشي فقط، ولكن سيكون من الأفضل إذا كان مذبذب يمكن استخدامها بمثابة تنبيه قبل الإدخالات.

أرى أنك تمكنت من تراكب 2 زوجا على الرسم البياني MT4 واحد، يمكنك شرح كيف فعلت هذا من فضلك؟

مجموعة الفوركس للتدريب.

انقر هنا للحصول على إصدار الصوت من هذه المدونة.

ارتباط السوق وارتباط العملة.

الترابط في التمويل هو المقياس الإحصائي لكيفية تحرك مجموعتين مختلفتين فيما يتعلق ببعضهما البعض. هناك علاقة إيجابية بين الأصول التي تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، لوحظ وجود ارتباط إيجابي بين قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي وسعر النفط الخام المعبر عنه بالدولار الأمريكي. وعلى العكس من ذلك، يوجد ارتباط سلبي بين الأصول التي تتحرك عادة في اتجاهات متعاكسة. مثل هذا الارتباط السلبي موجود عادة بين سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف)، على سبيل المثال.

وتؤثر ارتباطات العملة تأثيرا قويا على التقلبات العامة - ومن ثم المخاطر التي ينطوي عليها الاحتفاظ - محفظة من أزواج العملات الأجنبية. ونتيجة لذلك، فإن تعلم كيفية استخدام ارتباط العملة هو عنصر أساسي في إدارة مخاطر العملة لأي تاجر فوريكس جاد لفهمه. لفهم مفهوم ارتباط الفوركس في أزواج العملات، يجب على المتداول أن يفهم أولا كيف يؤثر ارتباط السوق على قيمة العملات.

وبسبب كون كندا منتجا رئيسيا للنفط، فإن عملتها يمكن أن تتأثر مباشرة بالتقلبات في أسعار النفط الخام. إذا كان سعر النفط الخام يقدر، فإن الزيادة في سعر السلعة سوف تجعل عموما قيمة ارتفاع الدولار الكندي مقابل العملات الأخرى. ولذلك فإن القيمة النسبية للدولار الكندي ترتبط ارتباطا إيجابيا بسعر النفط الخام.

وعلى العكس من ذلك، فإن الدولار الأمريكي يميل إلى أن يكون مرتبطا سلبا بسعر النفط نظرا لأن الولايات المتحدة مستهلك صافي للنفط في السوق العالمية. ونظرا لارتباط السوق بالعملات الفردية بسعر النفط الخام، فإن الارتفاع الصاعد في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على زوج العملات بالدولار الأمريكي / الدولار الكندي.

وينشأ ارتباط أزواج العملات من الترابط بين العملات بسبب تسعيرها بالنسبة لبعضها البعض وتداولها في أزواج. على سبيل المثال، زوج العملات ور / غبب هو مشتق من كل من ور / أوسد و غبب / أوسد أسعار الصرف. لذلك، فإن المتداول الذي يحصل على موقف طويل في ور / أوسد وموقف قصير في غبب / أوسد اتخذ بشكل أساسي مركزا طويلا في ور / غبب، نظرا لمراكزها الطويلة والقصيرة للدولار الأمريكي، والتي تلغي بعضها البعض بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، يرتبط سعر صرف اليورو / الجنيه الإسترليني بسعر صرف كل من أزواج المكونات مقابل الدولار الأمريكي، حيث يرتبط ارتباطا إيجابيا باليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) ويرتبط سلبا ب غبب / أوسد.

أزواج الفوركس الارتباط: أكثر حول ارتباط إيجابي وسلبية.

تتكون أزواج العملات الأجنبیة من عملتین وطنیتین یتم تقییمھا فیما یتعلق ببعضھا البعض. ويؤثر عدد من العناصر المختلفة تأثيرا مباشرا على قيمة عملات الدولتين، مثل فرق سعر الفائدة، وميزان التجارة بين البلدين، وما إذا كانت البلاد منتجا أو مستهلكا للسلع الأساسية على سبيل المثال لا الحصر.

يحدث ارتباط العملة عندما تتحرك مستويات سعر صرف اثنين أو أكثر من أزواج العملات في كثير من الأحيان في اتجاه ثابت بالنسبة لبعضها البعض. ويمكن أن يكون ذلك ارتباطا إيجابيا عندما يميل السعر أو سعر الصرف إلى التحرك في نفس الاتجاه أو في ارتباط سلبي يحدث عندما يميل مستوى سعر الصرف إلى التحرك في الاتجاه المعاكس. وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود ارتباط قد يحدث إذا أزواج العملات عادة التحرك بشكل مستقل في اتجاهات عشوائية تماما على مدى فترة معينة من الزمن.

ارتباط إيجابي & # 8211؛ عندما تتحرك زوجتان من العملات في نفس الاتجاه & # 8211؛ حتى إذا كان زوج واحد يتحرك، ثم يفعل الآخر. على سبيل المثال، فإن ارتباط زوج اليورو / الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي إيجابي لأنه إذا زاد الطلب على الدولار الأمريكي، فإن مستوى كل من أزواج العملات عادة ما ينخفض. على العكس من ذلك، إذا انخفض الطلب على الدولار الأمريكي، فإن مستويات كل من أزواج العملات سوف تميل إلى الزيادة.

الارتباط السلبي - الارتباط السلبي هو عكس الارتباط الإيجابي، مع أن مستويات صرف أزواج العملات تتحرك عادة عكسيا لبعضها البعض. على سبيل المثال، يوجد ارتباط سلبي بين زوج العملات ور / أوسد و أوسد / جبي. عندما يزداد الطلب على الدولار الأمريكي، غالبا ما تتحرك أزواج العملات في اتجاهات متعاكسة، مع تزايد الدولار / ين عموما بسبب الدولار الأمريكي العملة الأساسية للزوج، مع تراجع اليورو / الدولار الأمريكي منذ أن الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة في هذا الزوج.

وبسبب الطبيعة الديناميكية للاقتصاد العالمي، تحدث تغيرات في أزواج العملات الأجنبية المترابطة وجعل حساب الارتباط بين أزواج العملات أمرا بالغ الأهمية لإدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية عندما تكون المراكز في أزواج عملات متعددة متضمنة. التغيرات في الارتباط يمكن أن تحدث يوميا في بعض أزواج الفوركس، والتي يمكن أن تؤثر بدورها على دقة توقعات المتداول للارتباطات طويلة الأمد. بعض أسباب التباين في الارتباطات تشمل التغيرات في السياسات النقدية للبنك المركزي في كل دولة، والحساسية تجاه النفط الخام أو تقلبات أسعار السلع الأخرى، والعوامل السياسية والاقتصادية.

أهمية حساب الارتباط في تجارة الفوركس.

نظرا لأن جميع تداول العملات الأجنبية يشمل أزواج من العملات، يمكن أن يكون هناك عامل خطر كبير في محفظة النقد الأجنبي في غياب إدارة الارتباط المناسبة. أساسا، أي تاجر الفوركس اتخاذ مواقف في أكثر من زوج من العملات يشارك على نحو فعال في تجارة الارتباط، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا.

وكمثال على كيف يمكن للارتباط أن يزيد من مخاطر تداول أزواج عملتين، ضع في الاعتبار الوضع الذي يكون فيه للمتداول نسبة 2٪ من رصيد الحساب لكل معلمة مخاطر تجارية في خطة التداول الخاصة به. إذا كان المتداول يأخذ مركزا طويلا في ور / أوسد وموقف طويل آخر في غبب / أوسد من نفس المبلغ بالدولار الأمريكي، فإنه يبدو أنهم قد تولى موقفين مع اثنين في المئة من المخاطر لكل منهما. ومع ذلك، فإن أزواج العملات ترتبط ارتباطا إيجابيا بقوة في الممارسة العملية، لذلك إذا كان اليورو يضعف مقابل الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني يميل أيضا إلى إضعاف مقابل الدولار الأمريكي أيضا. وبالتالي، فإن الخطر الإجمالي الذي يفترضه المتداول سيكون المعادل التقريبي للمخاطر الأربعة في أي من الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي أو اليورو / الدولار.

على العكس من ذلك، إذا كان التاجر يفترض وضعية قصيرة في ور / أوسد وموقف طويل في غبب / أوسد، فإن المخاطر الكامنة في كل صفقة تميل إلى الإلغاء إلى حد ما بسبب الارتباط الإيجابي بين أزواج العملات. إن فتح المراكز المقابلة في أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا قويا يمكن أن يكون شيئا من التحوط ناقصة، حيث يتم تقليل المخاطر الإجمالية للمحفظة.

حساب الارتباط في أزواج العملات الأجنبية.

فالارتباطات بين أزواج العملات غير دقيقة وتعتمد على الأساسيات المتغيرة باستمرار التي يقوم عليها اقتصاد كل بلد، والسياسة النقدية للبنك المركزي، والأوضاع السياسية والاجتماعية. ويمكن أن تعزز علاقات العملات، أو تضعف، أو في بعض الحالات، تنهار تقريبا تقريبا إلى العشوائية.

في العالم المالي، وعادة ما يتم قياس الارتباطات وعرضها في جدول ارتباط العملات الأجنبية باستخدام مقياس يختلف من +1 إلى -1 حيث:

0 - يساوي أي ارتباط. ومن ثم، فإن أزواج العملات اللتين لا يوجد بينهما ارتباط بينهما يعنيان أن الزوجين سيتصرفان بطريقة عشوائية ومستقلة تماما عن بعضهما البعض. +1 - يساوي ارتباط إيجابي تماما ويعني أن اثنين من أزواج العملات سوف تتحرك عموما في نفس الاتجاه 100 في المئة من الوقت. -1 - يساوي ارتباطا سلبيا، مما يعني أن زوجي العملات سيتحركان بشكل عام في اتجاهين متعاكسين 100٪ من الوقت.

تم حساب جدول ارتباط العملات الموضح أدناه لأغراض التوضيح في 19 أبريل 2018. ويمكن استخدامه لقياس العلاقة بين عدة أزواج من العملات المختلفة بسرعة للأطر الزمنية من ساعة إلى سنة واحدة:

كيفية قراءة الجدول.

وتظهر كل خلية من جداول ارتباطات العملة النموذجية المبينة أعلاه معامل الارتباط المحسوب بين سعر صرف زوج العملات الموضح في العمود الرأسي إلى اليسار وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) الذي لوحظ خلال الفترة الزمنية المبينة في الصف الأفقي المقابل أعلاه الطاولة. وعلاوة على ذلك، فإن كل معامل ارتباط مشفر بالألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى وجود علاقة إيجابية بين أزواج العملات والأزرق يشير إلى وجود علاقة سلبية.

ويعني الارتباط الإيجابي المبين باللون الأحمر أن أزواج العملات تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه. وبعبارة أخرى، عندما يرتفع سعر الصرف لزوج واحد، فإن سعر الصرف للزوج الآخر أيضا ترتفع عادة. ويعني الارتباط السلبي الموضح باللون الأزرق أن أزواج العملات يميلان إلى التحرك في الاتجاهين المعاكسين.

توفر الفئات التالية طريقة سريعة لتفسير قيم جدول الارتباط.

0.0 إلى 0.2 & # 8211؛ ارتباط ضعيف جدا، والحركات هي أساسا عشوائية 0.2 إلى 0.4 - ارتباط ضعيف أو منخفض من أهمية ضئيلة 0،4-0،7 & # 8211؛ الارتباط المعتدل 0.7 إلى 0.9 - قوي لارتباط عال 0.9 إلى 1.0 & # 8211؛ ارتباط قوي جدا، والحركات ترتبط بعضها البعض.

كيف يتم حساب معاملات الارتباط.

ويحسب معامل الارتباط لسعرين صرف عموما باستخدام الصيغة الرياضية التالية:

لحساب الارتباطات البسيطة بنفسك، يمكنك استخدام برنامج جدول بيانات كمبيوتر عادي مثل ميكروسوفت إكسيل. يحتوي إكسيل على وظيفة ارتباط يمكن إدخالها في خلية جدول بيانات كما يلي:

يمكنك بعد ذلك إدراج الأطر الزمنية أفقيا على طول الصف العلوي من الجدول، مثل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر. إن اختلاف الإطار الزمني لقراءات الارتباط يميل إلى إلقاء نظرة أكثر شمولا على الاختلافات والتشابه في العلاقة بين أزواج العملات مع مرور الوقت.

في ما يلي الخطوات الفردية التي يمكنك اتخاذها عند إعداد جدول بيانات الارتباط:

الحصول على بيانات التسعير لزوجين العملات التي تقوم بتحليلها قم بعمل عمودين مع تصنيف لكل زوج من العملات، وملء الأعمدة مع أسعار الصرف الملحوظة خلال الفترة الزمنية التي سيتم تحليلها بمجرد إدخال البيانات، أدخل = كوريل (عند أسفل كل عمود تحديد كافة البيانات في أحد أعمدة الأسعار التي سوف تعطيك مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة اكتب فاصلة كرر الخطوات من 3 إلى 5 مع زوج العملة الأخرى أغلق الصيغة، متبعا (A1: A30، B1: B30) حيث أن A1: A30 هو النطاق المحدد الذي يحتوي على 30 ملاحظة لأول زوج من العملات، و B1: B30 هو النطاق المحدد الذي يحتوي على الملاحظات المقابلة الثلاثين لزوج العملات الثاني. وسيكون الرقم الذي تنتجه الصيغة هو الارتباط بين أزواج العملات.

الاستفادة من الارتباطات في تجارة الفوركس.

كما ذكر سابقا، عند تداول أكثر من زوج من العملات، فإن متداول الفوركس يشارك عن علم أو دون علم في تداول ارتباط الفوركس. طريقة واحدة لتطبيق إستراتيجية ارتباط الفوركس في خطة التداول الخاصة بك هي باستخدام الارتباطات لتنويع المخاطر. بدلا من اتخاذ موقف كبير في زوج عمل واحد فقط، يمكن للتاجر اتخاذ موقفين أصغر في أزواج مترابطة بشكل معتدل، مما يقلل إلى حد ما من المخاطر الإجمالية وعدم وضع كل من البيض في سلة واحدة.

وعلى نفس المنوال، يمكن لمتداول الفوركس إنشاء وظيفتين في أزواج مترابطة بقوة لزيادة مخاطرهما، مع زيادة الأرباح المحتملة إذا نجحت التجارة. كما أن استخدام الارتباط في تداول الفوركس يجعل التاجر أكثر كفاءة، حيث أنه من شأنه تجنب تجنب الصفقات التي قد تلغي بعضها بعضا بسبب الارتباط السلبي ما لم تكن ترغب في الحصول على تغطية جزئية.

إن مدراء المخاطر الذين يشرفون على مخاطر الفوركس بالنسبة للشركات الكبيرة ذات العمليات في العديد من البلدان غالبا ما يستخدمون مخطط ارتباط الفوركس لتحديد أفضل طريقة للتحوط من تعرض الشركة لمخاطر صرف العملات الأجنبية. عند تطبيقه على العمليات الخارجية المختلفة للشركة، يمكن لمثل هذا الرسم البياني للارتباط بالعملة أن يساعد في إظهار مدير المخاطر كيفية تعويض أفضل تعرضات العملات الأجنبية لشركته باستخدام العقود الآجلة والعقود الآجلة وحركات الخيارات.

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي تنطوي على الترابط.

تجار الفوركس الاستفادة من عدد من الاستراتيجيات باستخدام الارتباط. واحدة من هذه الاستراتيجية تنطوي على اثنين من أزواج العملات المترابطة بقوة مثل غبب / أوسد و ور / أوسد. وتستخدم الاستراتيجية في إطار زمني مدته 15 دقيقة أو أكثر. ينتظر المتداول الفوركس أن ينخفض ​​الزوجان المترابطان من الارتباط بالقرب من مستوى دعم كبير أو مقاومة.

مرة واحدة اثنين من أزواج قد سقطت من الارتباط، زوج واحد سوف تميل إلى اتباع الآخر بعد انعكاس كبير. وبناء على ذلك، يمكن أن تكون استراتيجية التداول الممكنة هي توليد إشارة شراء إذا فشل أحد الزوجين في تحقيق انخفاض أدنى أو إشارة بيع إذا كان أحد الزوجين مرتفعا.

استراتيجيات التداول الأخرى قد تنطوي على تأكيد الانتكاسات وأنماط استمرار باستخدام أزواج العملات المترابطة بقوة. على سبيل المثال، إذا كان الدولار الأمريكي يعزز بشكل عام، يجب أن يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) في البيع. عند هذه النقطة، فإن الانخفاض الذي شهده غبب / أوسد سيؤكد الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي، مع تراجع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي مما يؤكد حركة الدولار إلى أسفل. وقد ينطوي الاختلاف على الاستراتيجية المذكورة أعلاه على تجنب الدخول في صفقة إذا فشل زوجان آخران مترابطان بقوة في تأكيد نمط الانعكاس أو الاستمرارية الملاحظة في زوج العملات المستهدف.

يمكن للمتداولين في سوق الفوركس أيضا استخدام الارتباط لتنويع محافظهم. على سبيل المثال، بدلا من شراء عقدين غبب / أوسد، يمكن للتاجر شراء عقد غبب / أوسد وعقد واحد أود / أوسد، حيث أن هذه الأزواج ترتبط على حد سواء إيجابيا، على الرغم من أن ناقصة. ويسمح الارتباط غير الكامل بتعرض أقل للمخاطر ويضيف التنويع إلى محفظة المتداول نظرا لاستبدال الدولار الأسترالي مقابل الجنيه الإسترليني في عقد واحد.

المخاطر الكامنة في استخدام الترابط في سوق الفوركس.

ومنذ الأزمة المالیة لعام 2008، کانت الارتباطات بین أزواج العملات الرئیسیة والثانویة في حالة مستمرة من التذبذب. وقد أدت القضايا الاجتماعية السياسية، فضلا عن التغيرات المفاجئة في السياسة النقدية التي اتخذتها المصارف المركزية في بعض البلدان، إلى تغيير أو عكس الارتباطات التقليدية لبعض أزواج العملات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانزلاق الأخير في أسعار النفط والسلع قد جعل الارتباطات الأضعف في السابق أقوى بكثير في بعض أزواج العملات التي تنطوي على عملات السلع مثل أود، كاد و نزد. ومن الأحداث الأخيرة التي أخذت سوق الفوركس برمتها مفاجأة تحرك البنك الوطني السويسري لإنهاء الأرض المفروضة على سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري في يناير من عام 2018. هذا الحدث تغير كثيرا من الارتباطات العديدة، وإن كان مؤقتا لبعض العملات أزواج.

ويواجه سوق الفوركس حاليا أسعار فائدة قياسية سلبية في اليابان ومنطقة اليورو، والانتعاش الضعيف في الولايات المتحدة حيث أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة تدريجيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السوق يتعامل مع خروج محتمل من بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتقلب الشديد في أسواق النفط الخام والسلع الأساسية.

في حين أن التغيرات المفاجئة في الارتباطات يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة عند تداول العملات، يمكن أيضا أن تستخدم التغييرات المفاجئة لميزة التاجر. ويمكن استخدام مواقف الاتجاه نفسه في أزواج العملات المرتبطة ارتباطا قويا لتجميع الأرباح ونقاط الدخول والخروج من الوقت، في حين يمكن اتخاذ مواقف عكسية في أزواج العملات المرتبطة ارتباطا سلبيا بقوة لزيادة الأرباح في حالة تحرك السوق الرئيسية.

في الأساس، فإن إدراك الارتباطات بالعملات يمكن أن يجعلك تاجر أفضل، بغض النظر عما إذا كنت محلل أساسي أو محلل تقني. فهم كيفية ارتباط أزواج العملات المختلفة مع بعضها البعض، ولماذا بعض الأزواج تتحرك جنبا إلى جنب في حين أن الآخرين متباعدة بشكل كبير يسمح لفهم أعمق للتعرض سوق الفوركس في السوق. وباستخدام ارتباط زوج العملات يمكن أيضا أن يعطي تجار الفوركس المزيد من التبصر في تقنيات إدارة المحافظ القائمة، مثل التنويع والتحوط والحد من المخاطر ومضاعفة الصفقات المربحة.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.

استراتيجية الارتباط الفوركس.

وتستند هذه الاستراتيجية ارتباط الفوركس التي كنت تسير على تعلم هنا على سلوك يعرف باسم ارتباط العملة.

قبل أن أضع في قواعد استراتيجية ارتباط العملة هذه، سيتعين علي أن أشرح ما هو ارتباط العملة من أجل تلك التي لا تعرفها.

ما هو العملة كوريلاتيون؟

ارتباط العملة هو سلوك تظهره بعض أزواج العملات التي تتحرك في نفس الاتجاه أو في اتجاهات متعاكسة في نفس الوقت:

يقال أن زوج العملات يظهر علاقة إيجابية عندما يتحرك زوجان أو أكثر من العملات في نفس الاتجاه في نفس الوقت. على سبيل المثال، يوروس & أمب؛ غبوسد تفعل هذه معظم الأوقات. عندما يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي حتى الآن، سترى أيضا الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتداول. يكون هناك ارتباط سلبي عند تداول زوجين أو أكثر من العملات في اتجاهين متعاكسين، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك زوج العملات يوروس و أوسشف. عندما يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي لأعلى، سترى الدولار مقابل الفرنك السويسري سوف تنخفض. يذهبون اتجاهين متعاكسين.

هنا مثال على علاقة إيجابية بين ورسود و غبوسد على الإطار الزمني 4hr ونلاحظ الأسهم الخضراء والأحمر التي تحدث في نفس الوقت:

هنا مثال على ارتباط سلبي بين اليورو مقابل الدولار الأميركي. أوسد. لاحظ أن السهم الأحمر والأخضر: عندما يرتفع واحد، فإن الآخر ينخفض، وهذا الارتباط السلبي:

كيف يساعدك كوريلاتيون العملة على التجارة بروفيتابلي.

كانت هناك أوقات عندما كنت سوف تأخذ تجارة شراء على اليورو مقابل الدولار الأميركي، وأيضا الوقت نفسه اتخاذ صفقة شراء على أوسشف دون أن ندرك أن هاتين العملتين ترتبط سلبا & # 8230؛ وأنا دائما ندخل في هذه المشكلة:

فإن التجارة الواحدة على زوج من العملات ستكون مربحة وستكون التجارة الأخرى غير مربحة.

إن إخفاقي في فهم ارتباط العملة بشكل كامل يترك لي تجارة حيث لا ينبغي لي أن أتخذها في المقام الأول.

قواعد استراتيجية فوركس كوريلاتيون.

أزواج العملات: فقط للأزواج العملات المترابطة الإيجابية مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

الأطر الزمنية: 15 دقيقة أو أكثر، والأطر الزمنية المنخفضة ليست موثوقة حقا.

معلومات إضافية: عندما اثنين من أزواج ارتباطا إيجابيا تقع من الارتباط على مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسية يمكننا أن نتوقع انعكاس. هذا الانعكاس قد تكون صغيرة مثل 25 نقطة ولكن في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى تحركات أكبر. لذلك يجب أن تشاهد هذا النوع من الاجهزة ليحدث حول مستويات الدعم والمقاومة.

الآن، الإعداد المبين هنا يعتمد على مستوى دعم حتى إعداد بوي. إذا حدث هذا على مستوى المقاومة، وسوف يكون إعداد سيل، العكس تماما.

الخطوة 1: حقق اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) انخفاضا أدنى في حين فشل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / أوسد) في القيام بذلك.

الخطوة 2: انتظر إعادة اختبار تأرجح الاختلاف. لا يحدث إعادة الاختبار لذلك وضعنا أمر حد لتجارة الاختراق.

الخطوة 3: يتم تشغيل الإدخال. إذا كنت قد فعلت ذلك وضع وقف الخسارة عند أدنى مستوى سوينغ الأخير.

الخطوة 4: رسم الألياف على البديل البديل لمستويات الربح. دون & # 8217؛ ننسى أن درب توقف الخاص بك إلى التعادل. في هذه الحالة كان الخطر 35 نقطة حتى درب إلى التعادل في 25-30 نقطة. كما ترون في هذه الحالة تم ضرب جميع ملحقات الألياف لتحقيق ربح قدره 108 نقطة. دعونا نقول بوبي دادن & # 8217؛ ر ترغب في عقد موقف طوال الليل حتى انه خرج عندما بدأ السعر لتعزيز بعد خطوة قوية حتى. وكان بوبي جعلت +75 نقطة. لا ل رث بوبي.

دون & # 8217؛ ر تزوير لتبادل هذه العملة الارتباط استراتيجية تداول العملات الأجنبية مع أصدقائك من خلال النقر على تلك أزرار المشاركة أدناه.

الفوركس.

إنشاء واختبار استراتيجيات الفوركس.

اختبار وتداول استراتيجيات الفوركس.

لم يتم تسجيل دخولك. الرجاء تسجيل الدخول أو التسجيل.

استراتيجية التحوط الارتباط زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي / أوسشف.

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل لإضافة رد.

1 موضوع بواسطة sudipta29 2017-10-15 00:44:19.

sudipta29 نيو ميمبر غير مسجل حاليا: 2017-10-15 المشاركات: 2.

الموضوع: استراتيجية التحوط الارتباط زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي / أوسشف.

هذا هو أول وظيفة لهذا المنتدى.

I & # 039؛ م تحاول حاليا فسب و إي ستوديو ومهتمة جدا شراء ترخيص بعد المحاكمة.

لدي سؤال حول إنشاء الترابط التحوط استراتيجية إي في فسب. أنا لست متأكدا مما إذا كان يمكن القيام به.

الاستراتيجية هي لشراء 1 لور يوروس و 1 لوت أوسشف عندما يكون الارتباط فوق 90-95٪. هذا الارتباط يتغير مع مرور الوقت وبسبب التذبذب في السوق، فإن كلا من الجمع التجاري قد يكون في الربح. لذلك بمجرد بلوغ هدف الربح محددة مسبقا ثم إغلاق كل من التجارة وتحقيق الربح. حتى هذه النقطة مجرد عقد من دون سحب كبير.

هل يمكنك أن توضح ما إذا كان يمكن اختبار هذه الاستراتيجية في فسب؟

شكرا مقدما.

2 رد بواسطة سليتوس 2017-10-15 01:51:49.

سليتوس عضو مرخص غير مسجل حاليا: 2017-03-14 المشاركات: 362.

ري: الارتباط استراتيجية التحوط زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي / أوسشف.

لا أستطيع الإجابة بالضبط على سؤالك - ولكن أنا مهتم أيضا بالعلاقة العكسية بين اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف.

وقد تبين أن لديهم تقريبا انعكاس انعكاس الكمال - لذلك، لا حاجة للحفاظ على التحقق.

لذا، فإن إحدى الاستراتيجيات الممكنة هي بيع الدولار مقابل الفرنك السويسري كلما أشارت إستراتيجية يوروس إلى شراء. وبعبارة أخرى، فإن إشارة شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي ستبدأ فعليا صفقتين - شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي وبيع الدولار مقابل الفرنك السويسري. ويتم ذلك بسهولة مع تعديل طفيف في *.mq4 شفرة المصدر.

ولكن المشكلة هنا هي أنك سوف تعتمد على إشارة واحدة (واحد من استراتيجية يوروس الخاص بك) وإذا كان حصل على الاتجاه الخطأ ثم سوف تفقد مرتين.

ما أود أن أكون قادرا على القيام به هو أن يكون اثنين من إشارات - واحد من اليورو مقابل الدولار الأميركي وواحد من أوشف. وإذا قال أحدهم & كوت؛ اشتر & كوت؛ وقال الآخر & كوت؛ بيع & كوت؛ ثم أود أن يكون الثقة كانت إشارات صحيحة.

لا أظن أنك تستطيع القيام بذلك حاليا باستخدام فسب أو إي ستوديو، حيث يتطلب ذلك إطارين للرسم البياني (يوروس و أوسشف) يمكنهما التواصل مع بعضهما البعض.

ومع ذلك، قد يكون من الممكن إنشاء مؤشر مخصص يمكنه تمرير البيانات بين نوافذ مخطط متعددة. وبهذه الطريقة يمكن للمرء أن يستفيد من هذا الارتباط الفريد بين اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف.

3 رد بواسطة sudipta29 2017-10-15 07:28:02.

sudipta29 نيو ميمبر غير مسجل حاليا: 2017-10-15 المشاركات: 2.

ري: الارتباط استراتيجية التحوط زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي / أوسشف.

شكرا لردك. لم أكن أطلب الحصول على تأكيد من نيغاتوف أو أزواج كورنيسي ارتباطا إيجابيا. كنت أفكر في إستراتيجية تقوم فيها بشراء اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسد) وشراء الدولار مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) وجني الأرباح عند تقلبات السوق (الارتباط & لوت؛ 90٪).

وستكون هناك ستراجتيغي آخر هو شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي وشراء الدولار مقابل الفرنك السويسري في نفس الوقت كما كان الحال من قبل عندما يكون الترابط أسوأ (أي، و٪ 90٪)، ويأخذ الربح عندما يقترب من 95٪ وهو ما يحدث فعليا.

يبدو التحوط يسمح استراتيجية أكثر ابتكارا. ولكن بما أنني الآن في الولايات المتحدة حيث لا يسمح التحوط، فإن ارتباط العملة هو الخيار الوحيد.

4 رد بواسطة سليتوس 2017-10-15 09:07:11.

سليتوس عضو مرخص غير مسجل حاليا: 2017-03-14 المشاركات: 362.

ري: الارتباط استراتيجية التحوط زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي / أوسشف.

مثير للإعجاب. أعتقد أنني كنت أكثر تركيزا على ارتباطها معكوس وغاب عن وجهة نظرك.

لذلك، أن تكون واضحة، هل تقول استراتيجية تشتري كل من اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف - وبما أنها ترتبط عكسيا ثم 90٪ من الوقت الذي يخرج حتى. ولكن بعد ذلك، 10٪ من الوقت الذي تتحرك في نفس الاتجاه، وأنه عندما كنت الفوز. هل هذا النوع من الفكرة؟

إذا كان الأمر كذلك، ثم لدي سؤالين:

1. كيف تعرف أي اتجاه للذهاب في البداية - أي شراء أو بيع؟

2. وكيف يمكن للمرء أن يذهب نحو رصد الارتباط؟ أعني - هل ستستخدم آخر 10 أشرطة، 100 بار 1000 قضيب لحساب معامل ارتباط؟

سيكون من الأنسب أن يكون هناك مؤشر يقوم باستمرار برصد الارتباط بين أزواج العملات - استنادا إلى إعداد N من الأشرطة التي يمكنك تحديدها. أعتقد أنه قابل للتنفيذ، ولكن ليس شيئا متأصلا في الأساس من قبل MT4.

لقد انتشرت فضولي - سأدرس هذا الأمر أكثر.

التحوط الفوركس: كيفية إنشاء استراتيجية التحوط مربحة بسيطة.

في نهاية المطاف لتحقيق الهدف أعلاه تحتاج إلى دفع شخص آخر لتغطية المخاطر السلبي الخاص بك.

في هذه المقالة سوف أتحدث عن العديد من استراتيجيات التحوط الفوركس ثبت. القسم الأول هو مقدمة للمفهوم الذي يمكنك تخطي بأمان إذا كنت بالفعل فهم ما التحوط هو كل شيء.

وينظر القسمان الثانيان في استراتيجيات التحوط للحماية من مخاطر الهبوط. زوج التحوط هو استراتيجية التي تتداول الأدوات المترابطة في اتجاهات مختلفة. ويتم ذلك حتى خارج ملف التعريف العودة. الخيار التحوط حدود المخاطر الهبوطية من خلال استخدام الدعوة أو وضع الخيارات. هذا هو أقرب إلى التحوط الكمال كما يمكنك الحصول عليها، لكنه يأتي بسعر كما هو موضح.

ما هو التحوط؟

التحوط هو وسيلة لحماية الاستثمار ضد الخسائر. یمکن استخدام التحوط للحمایة من تحرك السعر السلبي في الأصول التي تحتفظ بھا. ويمكن أيضا أن تستخدم للحماية من التقلبات في أسعار صرف العملات عندما يتم تسعير الأصول بعملة مختلفة إلى العملة الخاصة بك.

عند التفكير في استراتيجية التحوط دائما ما نضع في اعتبارنا القواعد الذهبية اثنين:

التحوط قد تساعدك على النوم ليلا. ولكن هذا السلام البال يأتي بتكلفة. وستكون لاستراتيجية التحوط تكلفة مباشرة. ولكن يمكن أن يكون أيضا تكلفة غير مباشرة في أن التحوط نفسه يمكن أن تقيد الأرباح الخاصة بك.

والقاعدة الثانية أعلاه مهمة أيضا. التحوط المؤكد الوحيد هو أن لا يكون في السوق في المقام الأول. دائما يستحق التفكير في مسبقا.

بسيطة التحوط العملة: أساسيات.

إن أبسط أشكال التحوط هي حيث يرغب المستثمر في تخفيف مخاطر العملة. لنفترض أن المستثمر الأمريكي يشتري أصولا أجنبية مقومة بالجنيه البريطاني. للبساطة، دعونا نفترض انها حصة الشركة على الرغم من أن نضع في اعتبارنا أن المبدأ هو نفسه لأي نوع آخر من الأصول.

يوضح الجدول أدناه موقف حساب المستثمر.

وبدون حماية يواجه المستثمر خطرين. الخطر الأول هو أن سعر السهم ينخفض. الخطر الثاني هو أن قيمة الجنيه الإسترليني تقع مقابل الدولار الأمريكي. ونظرا للطبيعة المتقلبة للعملات، فإن حركة أسعار الصرف يمكن أن تزيل بسهولة أي أرباح محتملة على السهم. لتعويض هذا، يمكن التحوط الموقف باستخدام عملة غبوسد إلى الأمام على النحو التالي.

في ما سبق المستثمر "شورت" عملة إلى الأمام في غبوسد بسعر الصرف الحالي. حجم مثل أن القيمة الاسمية الأولية يطابق ذلك من موقف السهم. هذا "يقفل" سعر الصرف وبالتالي إعطاء حماية المستثمرين من التحركات سعر الصرف.

في البداية، قيمة الأمام هي صفر. إذا انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (غبوسد) سترتفع قيمة الآفاق. وبالمثل، إذا ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، ستنخفض قيمة المستقبل.

ويبين الجدول أعلاه سيناريوهين. في كل من سعر السهم بالعملة المحلية لا يزال هو نفسه. في السيناريو الأول، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. ويعني انخفاض سعر الصرف أن الحصة الآن تبلغ قيمتها 2460.90 دولارا فقط. لكن الانخفاض في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعني أن العملة الآجلة تبلغ الآن 378.60 دولار. وهذا يعوض تماما الخسارة في سعر الصرف.

لاحظ أيضا أنه إذا ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، يحدث العكس. وتستحق هذه الحصة قيمة أكبر بالدولار الأمريكي، إلا أن هذا الكسب يقابله خسارة مماثلة في العملة الآجلة.

في الأمثلة أعلاه، ظلت قيمة السهم في الجنيه الإسترليني على حالها. ويحتاج المستثمر إلى معرفة حجم العقد الآجل مقدما. وللحفاظ على فعالية تحوط العملة، سيحتاج المستثمر إلى زيادة أو تقليل حجم األمام لتتناسب مع قيمة السهم.

وکما یوضح ھذا المثال، یمکن أن تکون التحویلات النقدیة عملیة نشطة وکذلك عملیة باهظة التکلفة.

إستراتيجية التحوط للحد من التقلب.

لأن التحوط قد تكلف ويمكن الحد من الأرباح، فمن المهم دائما أن نسأل: "لماذا التحوط"؟ فبالنسبة لتجار الفوركس، نادرا ما يتم اتخاذ قرار بشأن التحوط. في معظم الحالات لا يحتفظ المتداولون في الفوركس بالأصول، ولكن الفروقات التجارية بالعملة.

نقاط يومية.

ضرورية لأي شخص جاد في كسب المال عن طريق سلخ فروة الرأس. فإنه يدل على سبيل المثال كيفية اتجاهات فروة الرأس، التصحيح وأنماط شمعة، وكذلك كيفية إدارة المخاطر. فإنه يدل على كيفية تجنب الأخطاء التي العديد من التجار فروة الرأس الجديدة تقع في.

حمل التجار هي استثناء من هذا. مع التجارة تحمل، التاجر يحمل موقف لتجميع الفائدة. إن خسارة سعر الصرف أو مكسبه هو أمر يحتاج تاجر التاجر إلى السماح به وغالبا ما يكون أكبر خطر. حركة كبيرة في أسعار الصرف يمكن أن يمسح بسهولة الفائدة التي يتراكمها تاجر عن طريق عقد زوج حمل.

وكثيرا ما تتعرض أزواج تحمل أكثر من غيرها لحركات متطرفة مع تدفق الأموال إليها وبعيدا عنها كتغييرات في سياسة البنك المركزي (اقرأ المزيد).

للتخفيف من هذه المخاطر، يمكن لمتداول الترحيل استخدام شيء يسمى "التحوط العكسي لزوج التحمل". هذا هو نوع من التجارة الأساس. مع هذه الاستراتيجية، والتاجر تأخذ موقف التحوط الثاني. الزوج المختار لموقف التحوط هو الذي له علاقة قوية مع زوج الحمل ولكن بشكل حاسم يجب أن تكون الفائدة المبادلة أقل بكثير.

حمل زوج التحوط المثال: تجارة الأساس.

خذ المثال التالي. الزوج نزدشف يعطي حاليا فائدة صافية قدرها 3.39٪. الآن نحن بحاجة إلى إيجاد زوج التحوط الذي 1) يرتبط بقوة مع نزدشف و 2) لديه اهتمام أقل على الجانب التجاري المطلوب.

باستخدام هذه الأداة التحوط الفوركس الحرة يتم سحب أزواج التالية من المرشحين.

تظهر الأداة أن أودجبي له أعلى ارتباط ل نزدشف خلال الفترة التي اخترتها (شهر واحد). وبما أن الارتباط إيجابي، سنحتاج إلى اختصار هذا الزوج لإعطاء تحوط ضد نزدشف. ولكن بما أن الفائدة على موقف أودجبي القصير ستكون -2.62٪ فإنه يمحو معظم الفائدة في موقف طويل في نزدشف.

المرشح الثاني، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبدو أكثر واعدة. الفائدة على المركز القصير في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ستكون -1.04٪. لا يزال الارتباط مرتفعا إلى حد ما عند المستوى 0.7137 وبالتالي سيكون هذا الخيار الأفضل.

ثم نفتح المنصبين التاليين:

يتم اختيار وحدات التخزين بحيث تتطابق مبالغ التجارة الاسمية. وهذا يعطي أفضل التحوط وفقا للارتباط الحالي.

ويبين الشكل 1 أعلاه عوائد التجارة التحوطية مقابل التجارة غير المغطاة. يمكنك أن ترى من هذا أن التحوط هو أبعد ما يكون عن الكمال ولكن أنه يقلل بنجاح بعض من قطرات كبيرة كان يمكن أن يحدث خلاف ذلك. يوضح الجدول أدناه التدفقات النقدية واألرباح والخسائر الشهرية حسب الشهر لكل من المتاجرة وغير المحوطة.

حمل التحوط مع الخيارات.

التحوط باستخدام زوج المقاصة له قيود. أولا، تترابط باستمرار الارتباطات بين أزواج العملات. ليس هناك ما يضمن أن العلاقة التي كانت ينظر إليها في البداية سوف تستمر لفترة طويلة، بل في الواقع يمكن أن تتراجع حتى على فترات زمنية معينة. وهذا يعني أن "التحوط الزوج" يمكن أن تزيد في الواقع المخاطر لا يقلل ذلك.

ولتحسين استراتيجيات التحوط الموثوقة، يلزم استخدام الخيارات.

شراء من خيارات المال.

ويتمثل أحد نهج التحوط في شراء خيارات "خارج المال" لتغطية الجانب السلبي في تجارة المحمل. في المثال أعلاه سيتم شراء خيار "خارج المال" على نزدشف للحد من مخاطر الهبوط. السبب في استخدام "من المال وضعت" هو أن الخيار الخيار (التكلفة) هو أقل ولكن لا يزال يوفر حماية تاجر التاجر ضد سحب شديد.

بيع الخيارات المغطاة.

كبديل للتحوط يمكنك بيع خيارات المكالمة المشمولة. وهذا النهج لن يوفر أي حماية الهبوط. ولكن ككاتب الخيار يمكنك جيب قسط قسط ونأمل أن تنتهي صلاحيتها لا قيمة لها. بالنسبة إلى "المكالمة القصيرة"، يحدث ذلك إذا انخفض السعر أو بقي على حاله. بالطبع إذا انخفض السعر بعيدا جدا سوف تفقد على الموقف الأساسي. ولكن القسط الذي تم جمعه من الكتابة المستمرة المكالمات المغطاة يمكن أن يكون كبيرا وأكثر من كافية لتعويض خسائر الهبوط.

إذا ارتفع السعر سيكون لديك لدفع على المكالمة التي قمت بكتابتها. ولكن هذه النفقات سوف تغطيها زيادة في القيمة الأساسية، في المثال نزدشف.

التحوط مع المشتقات هو استراتيجية متقدمة ويجب أن تحاول فقط إذا كنت تفهم تماما ما تقومون به. ويتناول الفصل التالي التحوط مع الخيارات بمزيد من التفصيل.

الحماية السلبية باستخدام خيارات فكس.

ما يريده معظم التجار حقا عندما يتحدثون عن التحوط هو الحصول على حماية الجانب السلبي ولكن لا تزال لديها إمكانية لتحقيق الربح. إذا كان الهدف هو الحفاظ على بعض الاتجاه الصعودي، فهناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك، وذلك باستخدام الخيارات.

عند التحوط من موقف مع أداة مترابطة، عندما يذهب واحد يذهب يذهب إلى أسفل. الخيارات مختلفة. لديهم مكافأة غير متماثلة. سيؤدي هذا الخيار إلى الدفع عندما يكون الهدف الأساسي في اتجاه واحد ولكنه يلغي عندما يسير في الاتجاه الآخر.

أولا بعض المصطلحات الخيار الأساسي. مشتري الخيار هو الشخص الذي يسعى إلى حماية المخاطر. البائع (الذي يسمى أيضا الكاتب) هو الشخص الذي يوفر هذه الحماية. المصطلحات طويلة وقصيرة هي أيضا شائعة. وبالتالي للحماية من غبوسد السقوط سوف تشتري (الذهاب طويلة) خيار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. سوف تسدد دفعة إذا انخفض السعر، ولكن إلغاء إذا كان يرتفع.

من ناحية أخرى إذا كنت قصيرة غبوسد، لحماية ضد ارتفاع، وكنت شراء خيار الاتصال.

لمزيد من المعلومات حول تداول الخيارات انظر هذا البرنامج التعليمي.

استراتيجية التحوط الأساسية باستخدام خيارات وضع.

خذ المثال التالي. التاجر لديه المركز الطويل التالي في غبوسد.

وقد انخفض السعر بالفعل منذ أن دخل ذلك الموقف هو الآن بانخفاض قدره 70 $.

التاجر يريد أن يحمي من مزيد من السقوط لكنه يريد أن يبقي الموقف مفتوحا على أمل أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سيجعل خطوة كبيرة إلى الاتجاه الصعودي. ولتشكيل هذا التحوط، فإنه يشتري خيار وضع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. صفقة الخيار هي كما يلي:

التجارة: شراء 0.1 x غبوسد وضع الخيار.

سوف يدفع خيار الشراء إذا انخفض سعر غبوسد دون 1.5000. وهذا ما يسمى سعر الإضراب. إذا كان السعر فوق 1.500 في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن الخيار وضع تنتهي بلا قيمة.

الصفقة المذكورة أعلاه سوف تحد من الخسارة على التجارة إلى 100 نقطة. في أسوأ السيناريو ستفقد التاجر 190.59 $. وهذا يشمل تكلفة 90.59 دولار للخيار. الربح الصعودي غير محدود.

الخيار ليس له قيمة جوهرية عندما يشتريه المتداول. هذا خيار "من المال". قيمة الوقت، أو قسط هناك لتعكس حقيقة أن السعر قد ينخفض، وبالتالي فإن الخيار يمكن أن تذهب "في المال".

يدفع التاجر 90.59 دولار لهذا الامتياز للحصول على حماية من الجانب الهبوطي. هذا قسط يذهب إلى البائع من الخيار (الكاتب).

لاحظ أن هيكل أعلاه من وضع زائد طويلة في الكامنة لديه نفس دفع كخيار مكالمة طويلة.

ويبين الجدول الوارد أعلاه المدفوعات في ثلاثة سيناريوهات مختلفة: أي ارتفاع الأسعار أو الانخفاض أو البقاء على حالها. لاحظ أن السعر يجب أن يرتفع قليلا للتاجر لتحقيق الربح من أجل تغطية تكلفة قسط الخيار.

لمساعدتك على اختبار الأفكار التجارية المقدمة هنا يتم توفير التنزيلات المجانية التالية:

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

إذا وجدت نفسك تكرار نفس الصفقات يوم في واليوم - والكثير من التجار النشط تفعل. الخيار استراتيجيات البيع: دروس.

لماذا خيارات البيع؟ كتابة الخيارات المكشوفة لها دلالة تقليدية "التقاط النيكل. خيارات البيع: كم هو الهامش الذي أحتاجه؟

عند بيع خيارات (الكتابة)، هناك اعتبار هام هو متطلبات الهامش. التخطيط الصحيح. إنشاء إستراتيجية تحوط مربحة بسيطة.

عندما يتحدث التجار عن التحوط، ما يعنيه غالبا هو أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا تزال تبقي. كيفية تعزيز العائد مع المكالمات المغطاة ويضع.

الكتابة المكتوبة المكالمات يمكن أن تزيد من العائد الإجمالي على خلاف ذلك مواقف التداول ثابتة إلى حد ما. ومن. استراتيجيات انتشار الخيار.

ويشمل انتشار الائتمان الأساسي بيع خيار خارج المال في حين شراء في وقت واحد. كيفية إنشاء خيار سترادل، الخنق والفراشة.

في الأسواق شديدة التقلب وعدم اليقين التي نشهدها في وقت متأخر، ووقف الخسائر لا يمكن الاعتماد عليها دائما. مشتقات العملات الأجنبية: استخدام مؤشرات الفائدة المفتوحة.

العملات الآجلة والعقود الآجلة هي حيث يتفق التجار على سعر تبادل عملتين في سعر معين.

مرحبا سيدماجيد & # 8211؛ هل من الممكن لتبادل الخبرات الخاصة بك.

لقد جعلت استراتيجية التحوط الفوز التي تجعل دائما الربح بغض النظر عن أين يذهب السوق & # 8230؛

هذا هو بلدي استراتيجية النهائي بعد 8 سنوات من التداول.

يمكنك مشاركة إخوانه.

سوبر المادة على التحوط وأوضح بدقة .. شكرا ستيف.